Developing A Trading System

Cómo desarrollar un sistema de comercio que gana que se ajuste a esta solución obtendrá un programa de audio de todas las ventajas del Dr. Van Tharps años de comerciantes de modelado y su investigación sobre la rentabilidad de los sistemas de comercio se desarrollan. Su conclusión de esta investigación es que la persona duerma promedio tiene una oportunidad en el comercio rentable porque él o ella se concentra en todas las cosas equivocadas. Usted no aprende esta información viendo las noticias financieras, la lectura de revistas financieras, o la lectura de los principales periódicos financieros, debido a los medios de comunicación va a ignorar totalmente los aspectos más significativos del desarrollo del sistema. Este programa le ayuda a determinar qué tipo de sistema de comercio se adapte a usted personalmente y cómo crearlo. Aprenda los secretos poco conocidos, estrechamente vigilados que no se publican en los libros y que no eres probable encontrar a menos que accidentalmente tropieza con ellos. Cuál es incluido en el programa de audio Este programa cuenta con 20 CDs de audio: 11 CDs de material más reciente y 9 CDs de la información clásica curso de estudio que abarca ya no se enseña en nuestro taller de Desarrollo de Sistemas. Este programa de audio fue grabado en vivo a partir de dos talleres separados. Contiene un completo taller de tres días impartido exclusivamente por el Dr. Van Tharp y cubre secretos poco conocidos para el desarrollo personalizado, sistemas de comercio de ganar. Esta es la información atemporal y por lo tanto no está vinculada a ningún mercado o plazo de tiempo determinado. También hemos mantenido las secciones de la grabación original, el desarrollo de sistemas de hace años ya que esta sección original contiene material que ya no está cubierto en los talleres y sólo se puede encontrar en este programa de audio. Muchos de nuestros clientes escuchar estos CDs una y otra y otra vez sólo para obtener todos los detalles sutiles que a veces faltan en las críticas anteriores. Material cubierto incluye las trampas psicológicas del desarrollo del sistema, entendiendo que sólo el comercio de sus creencias sobre el mercado y no el propio mercado, y los conceptos clave del desarrollo del sistema, incluyendo algunos de Dr. Tharps conceptsmdashexpectancy marca, R-múltiples, Sistema de Calidad Numberreg anotar y estrategias de la posición de calibrado. Usted aprenderá conceptos comerciales que realmente funcionan en áreas tales como el seguimiento de tendencia, el comercio de la banda, el comercio de valor, el comercio escenario mental, las tendencias estacionales, propagación de comercio y el arbitraje. Entre muchas otras cosas, este programa le permitirá familiarizarse con las partes fundamentales de un sistema, le dará buenos ejemplos de cada parte, y ayudarle a desarrollar configuraciones apropiadas, y una entrada adecuada y detener la caída. El curso de estudio en el hogar también incluye un completo manual de 340 páginas, que actúa como una guía, un libro y un instructor a través de su viaje de la construcción del sistema. Para que se familiarice con las trampas psicológicas del desarrollo del sistema. Por lo menos, su importante que usted entienda que sólo el comercio de sus creencias sobre el mercado, no el propio mercado. Para ayudarle a entender los conceptos clave y los pasos en el desarrollo del sistema, incluida la esperanza, R-múltiples, la calidad del sistema y las estrategias de la posición de calibrado. Para ayudarle a entender el poder de objetivos y cómo influyen en sus resultados objetivos, para dar a practicar estrategias con algunos objetivos en nuestras simulaciones, y para ayudarle a entender lo que se requiere de los objetivos de desarrollo del sistema. Si usted entiende el poder y la importancia de los objetivos y el uso de este tipo de estrategias para cumplir con ellas, todo tu enfoque para el desarrollo del sistema cambiará. Para ayudar a entender algunos de los conceptos clave que usted podría comercio que realmente funcionan: Siguiendo la tendencia, en especial las tendencias basadas en fundamentos. comercio de banda. Valor de negociación donde el valor se define como la compra de cosas en centavos de dólar. comercio escenario mental. las tendencias estacionales cuando éstos son anomalías estadísticas y no quotrealquot. Propagación de comercio y el arbitraje. Para ayudarle a definir R en su negociación y desarrollar configuraciones apropiadas, de entrada, y una pérdida de la parada. Para que se familiarice con las partes fundamentales de un sistema y le dará buenos ejemplos de cada parte. Para ayudarle a decidir qué criterios puede que tenga que cumplir antes de que esté dispuesto a cambiar un sistema. Estos van a ser en base a sus propios valores, no de alguien más. Para que esté más familiarizado con la clave para cumplir su objectivesposition dimensionamiento strategiesso que usted tiene una buena posibilidad de alcanzar sus objetivos. Que le enseñe cómo determinar la calidad de su sistema es si se trata de un sistema de comercio de Forex día o un sistema de inversión de valor de las acciones. ¿Qué tipo de comerciante es que usted está usted un inversor de bajo riesgo que sólo quiere obtener ganancias pequeñas, consistentes cada mes con solamente una pérdida ocasional Aprenda a desarrollar un sistema que le permitirá desarrollar una metodología única que le dará ese tipo de coherencia ¿Es usted un comerciante con agallas whod gusta hacer beneficios anuales de 100, 200 o incluso 1.000 por año Su posible, aunque arriesgada, y se puede aprender de eso, también. Lo interesante es que se puede hacer de una manera tal que el único dinero que está en riesgo es el dinero que usted ha hecho ya en el mercado. Eso es influencia real Sólo alrededor del 5 de los comerciantes y el 10 de los inversores mundos, consistentemente ganar mucho dinero. Lo que estos hacen los ganadores no es complejo. De hecho, la simplicidad es una de las claves para hacer dinero. Y usted puede hacerlo también he modelado este proceso y le puede enseñar cómo desarrollar su propio sistema de comercio que se adapte a su propio estilo de negociación. ¿Por qué desarrollar mi propio sistema ¿No es más fácil simplemente ir a comprar un sistema con resultados probados Hay cientos, si no miles, de los sistemas de comercio que funcionan. Pero la mayoría de la gente, después de comprar un sistema preexistente, no seguirán el sistema y operar exactamente como se pretendía. ¿Por qué no Debido a que el sistema encaja duerma ellos o su estilo de negociación. Uno de los mayores secretos del éxito comercial es encontrar un sistema comercial que se adapte a usted. De hecho, Jack Schwager, después de entrevistar suficientes asistentes mercado para escribir dos libros, llegó a la conclusión de que la característica más importante de todos los buenos comerciantes era que habían encontrado un sistema o metodología que era correcto para ellos. Cuando alguien desarrolla un sistema para usted, usted no sabe lo que los prejuicios que pudieran tener. Pero cuando usted desarrolla su propio sistema, que será compatible con su propio creencias, objetivos, personalidad y bordes. Y eso hará que sea mucho más fácil para usted para el comercio. Por otra parte, la mayor parte del software de desarrollo de sistemas disponibles en la actualidad promueve sesgos comerciales que pueden ser perjudiciales para el éxito global de comercio. La mayoría del software de desarrollo del sistema está diseñado porque la gente quiere ser capaz de predecir los mercados perfectamente. Como resultado, se puede comprar software ahora por unos pocos cientos de dólares que le permitirá superponer numerosos estudios sobre los datos de mercado en el pasado. Al cabo de unos minutos, se puede empezar a pensar que los mercados son perfectamente predecibles. Y esa creencia se quedará con usted hasta que intente operar en el mercado de bienes en lugar del mercado históricamente optimizado. Muchas cuentas de explotación han caído en picado desde este mismo pensamiento. Un comercio seguro-cosa colocado sin apresto de la posición correcta puede eliminar algunos comerciantes completamente fuera del juego. Nuestro trabajo en este curso es enseñarle lo que necesita saber para desarrollar su propio sistema. El material que se va a aprender no es de mercado o marco de tiempo específico. Así que si usted negocia acciones, futuros, divisas u oro, etc., o si se coloca 50 operaciones por día o 50 operaciones por año, usted aprenderá todos los componentes que funcionan en cualquier sistema. Tres secretos críticas que usted puede adoptar para desarrollar una excelente fórmula de creación de riqueza Desarrollo de objetivos de sonido Esta es la tarea más importante del desarrollo del sistema. Si hace esto una tarea correctamente, se tardará al menos la mitad de su tiempo durante el proceso de desarrollo. Al aprender lo que es, usted dice, Por supuesto que es importante, pero el youll probablemente todavía pasan muy poco tiempo en él. Para desarrollar un sistema que se adapte a usted, usted tiene que pensar realmente en lo que quiere. No es una tarea trivial. Hay por lo menos 30 preguntas que usted necesita para hacer frente a la hora de desarrollar un sistema de comercio. El Dr. Tharp le lleva a través de cada pregunta para el youll saber exactamente cuál es importante para usted. La mayoría de la gente ignora seis o siete de los componentes clave del desarrollo del sistema cuando lo hacen sus investigaciones. De hecho, usted nunca ve un libro sobre el desarrollo del sistema que cubre más de seis de ellos. Esa es la limitación de que el comerciante promedio tiene en hacer la investigación. ¿Quieres grandes beneficios con el menor riesgo posible, por lo que quiere todas las ventajas posibles cuando se empieza a desarrollar un sistema de este tipo. Usted debe ser capaz de tomar ventaja de ocho de estos componentes fácilmente después de escuchar estos CDs. Y, con un poco más de esfuerzo, usted será capaz de utilizar toda 10. Si utiliza los 10 componentes con competencia, usted será entre la parte superior de una décima parte del uno por ciento de todos los comerciantes y los inversores en el mundo. Tamaño de la posición Estrategias La mayoría de personas se concentran en entrymdashthe elemento menos importante en el desarrollo del sistema. E ignoran tamaño de la posición strategiesmdashthe elemento más importante. A través de este curso de estudio en casa, aprenderá algoritmos tamaño de la posición que utilizan los artistas pico. Además, usted aprenderá la posición de calibrado algoritmos que ayudarán a reducir el riesgo global, mientras que al mismo tiempo, ayudar a lograr un rendimiento más consistente. Si usted se concentra en estos tres secretsmdashwhich 95 por ciento de todos los comerciantes y los inversores totalmente ignoremdashyou puede saltar a ti mismo en una clase que sólo unos pocos han sido capaces de lograr. Si usted es más aventurero, también le mostrará cómo ir realmente para realmente grandes rendimientos utilizando el dinero de los mercados. Al utilizar estas técnicas súper hacer dinero, usted podría hacer 1.000 en su dinero cada año, con el riesgo sobre todo el dinero que el mercado le ha dado. Usted aprenderá el secreto de cómo un comerciante volvió 10.000 en 1,1 millones en menos de un año. Cambió un sistema volatilidad de ruptura, pero la clave de sus beneficios era su método de la posición de calibrado. Además, así también le mostrará cómo otro grupo de comerciantes ha hecho cargo de 100 millones de dólares fuera del mercado durante los últimos 10 años Comerciaban un sistema de ruptura del canal, pero la verdadera clave de su éxito fue la administración del dinero. Conozca las ventajas y desventajas de estos dos estilos. Este tipo de comercio es muy arriesgado aventurero. Usted podría perder una cantidad considerable de dinero si no eres cuidadoso. Como resultado, también le mostrará todas las trampas para que pueda entender a fondo el riesgo que implica. Dinero que hace diez secretos que usted LearnTrading Coding Systems Sistemas de comercio son simplemente un conjunto de reglas que los comerciantes utilizan para determinar sus entradas y salidas de una posición. Desarrollo y uso de sistemas de comercio puede ayudar a los operadores a alcanzar retornos consistentes al tiempo que limita el riesgo. En una situación ideal, los comerciantes deben sentirse como robots, ejecutando operaciones de forma sistemática y sin emoción. Por lo tanto, tal vez usted ha preguntado: ¿Cuál es para detener un robot de comercio de mi sistema La respuesta: Nada Este tutorial le dará a conocer las herramientas y técnicas que se pueden utilizar para crear su propio sistema de comercio automatizado. Los sistemas de intercambio, ¿Los automatizado creado sistemas de comercio automatizado se crean mediante la conversión de las reglas de sistemas comerciales en un código que el ordenador puede entender. Su computadora, entonces se ejecuta esas normas a través de su software de comercio, que se ve para los comercios que se adhieren a sus normas. Por último, las operaciones se colocan automáticamente con su corredor. Este tutorial se centrará en las partes segunda y tercera parte de este proceso, donde las reglas se convierten en un código que su software de comercio puede entender y utilizar. Lo Trading Automatizado software es compatible con los sistemas de comercio hay muchos programas comerciales que soporte automatizado sistemas de comercio. Algunos se generará automáticamente y colocar operaciones con su corredor. Otros encontrarán automáticamente las operaciones que se ajusten a sus criterios, pero requieren que usted pone las órdenes con su agente manualmente. Por otra parte, los programas de comercio totalmente automáticas a menudo requieren el uso de agentes de valores específicos que soportan estas características también puede tener que completar un formulario de autorización adicional. Ventajas y desventajas de los sistemas de comercio automatizado tienen varias ventajas, pero también tienen sus desventajas. Después de todo, si alguien tenía un sistema de comercio que realiza automáticamente el dinero todo el tiempo, él o ella podría literalmente poseer un dinero que hace Ventajas de la máquina: Un sistema automatizado lleva la emoción y ocupado en el trabajo fuera de la negociación, que le permite centrarse en la mejora su estrategia de manejo de dinero y normas. 13 Una vez que un sistema rentable se desarrolla, no requiere ningún trabajo de su parte hasta que se rompe, o las condiciones del mercado exige un cambio. Desventajas: Si el sistema no está correctamente codificado y probado, grandes pérdidas pueden ocurrir muy rápidamente. 13 A veces es imposible poner ciertas reglas en el código, lo que hace difícil el desarrollo de un sistema de comercio automatizado. En este tutorial vamos a aprender a planificar y diseñar un sistema de comercio automatizado, cómo traducir este diseño en código que el ordenador va a entender, cómo poner a prueba su plan para garantizar un rendimiento óptimo y, por último, cómo poner el sistema a utilizar. Los sistemas de intercambio de codificación: Sistema DesignSubscribe a las noticias que se utilizará para las últimas ideas y análisis Gracias por firmar con Investopedia Insights - Noticias de usar. sistemas de comercio automatizados minimizan las emociones, permitir la entrada de pedidos más rápido, una mayor consistencia y resolver problemas piloto de error. los operadores de sistemas dividen su tiempo entre el comercio, el desarrollo, pruebas retrospectivas, la optimización y la prueba hacia adelante, para crear sistemas de comercio viables y de alta probabilidad. software de comercio de Forex automatizado analiza el mercado de oficios favorables en base a su entrada. Para saber más acerca de esta herramienta valiosa de divisas. Mediante la combinación de un buen análisis en la aplicación efectiva, puede mejorar dramáticamente sus ganancias en este mercado. Aprende a añadir estructura a sus métodos de negociación con estos seis pasos importantes. La mayoría de los corredores le proporcionará registros de comercio, pero también it039s importante llevar un registro por su cuenta. Software ha puesto el día de comercio rápido y automático - una razón más para ser tan laborioso como sea posible al momento de elegir el más adecuado para sus necesidades. Investopedia explica: La interconexión global de los sistemas de pago de Estados Unidos posibilita transferencias comercial entre un comerciante y financieros. Preguntas más frecuentes La depreciación puede ser utilizado como un gasto deducible de impuestos para reducir los costos fiscales, reforzando el flujo de caja Aprende cómo Warren Buffett llegó a ser tan exitoso a través de su asistencia a múltiples escuelas de prestigio y sus experiencias del mundo real. El CFA Institute permite a un individuo una cantidad ilimitada de intentos en cada examination. Although puede intentar el examen. Aprender sobre los salarios promedio de los analistas del mercado de valores en los EE. UU. y los diferentes factores que afectan a los salarios y los niveles globales. Preguntas más frecuentes La depreciación puede ser utilizado como un gasto deducible de impuestos para reducir los costos fiscales, reforzando el flujo de caja Aprende cómo Warren Buffett llegó a ser tan exitoso a través de su asistencia a múltiples escuelas de prestigio y sus experiencias del mundo real. El CFA Institute permite a un individuo una cantidad ilimitada de intentos en cada examination. Although puede intentar el examen. Conoce los salarios promedio de los analistas del mercado de valores en los EE. UU. y los diferentes factores que afectan a los salarios y los sistemas generales levels. Trading: construcción de un sistema 13 Hasta ahora, hemos hablado de los componentes básicos de los sistemas de comercio, los criterios que tienen que cumplir, y algunos de las muchas decisiones empíricas de que un diseñador del sistema debe hacer. En esta sección, vamos a examinar el proceso de construcción de un sistema de comercio, las consideraciones que deben hacerse, y algunos puntos clave a tener en cuenta. El sistema de seis pasos de construcción 1. Configuración - Para comenzar la construcción de un sistema de comercio que necesitará varias cosas: Datos - Debido a que el diseñador del sistema debe utilizar extensa backtesting. la historia precio pasado es esencial para la construcción de un sistema de comercio. Estos datos se pueden integrar en el desarrollo de software sistema de comercio, o como una fuente de datos separada. datos en tiempo real se proporciona a menudo por una cuota mensual, mientras que los datos antiguos se pueden obtener de forma gratuita. Software - A pesar de que es posible desarrollar un sistema de comercio sin software, es muy poco práctico. Desde finales de los 90, el software se ha convertido en una parte integral de la construcción de los sistemas de comercio. Algunas de las características comunes permiten que el comerciante para hacer lo siguiente: colocar automáticamente los oficios - A menudo, esto requiere el permiso del extremo del corredor de s debido a una conexión constante debe estar en su lugar entre el software y el corretaje. Las operaciones deben ser ejecutadas de forma inmediata y precios exactos con el fin de garantizar la conformidad. Para que sus software colocar operaciones para usted, todo lo que necesita hacer es introducir el número de cuenta y la contraseña, y todo lo demás se hace de forma automática. Tenga en cuenta que el uso de esta función es estrictamente opcional. Código de un sistema de comercio - Esta característica software implementa un lenguaje de programación propio que le permite construir reglas fácilmente. Por ejemplo, utiliza MetaTrader MQL (MetaQuotes Language). Aquí está un ejemplo de su código para vender si el margen libre es inferior a 5.000: Si FreeMargin lt 5000, a continuación, salga A menudo, sólo leer el manual y la experimentación debe permitir que usted pueda recoger en los fundamentos de la lengua utiliza su software. Backtest su estrategia - el desarrollo del sistema sin backtesting es como jugar al tenis sin una raqueta. software de desarrollo de sistemas a menudo contiene una aplicación de pruebas retrospectivas simple que le permite definir un origen de datos, información de la cuenta de entrada, y backtest para cualquier cantidad de tiempo con el clic de un ratón. Aquí hay un ejemplo de MetaTrader: Después de que se ejecute la prueba de nuevo, se genera un informe que resume los detalles de los resultados. Este informe incluye generalmente lucro, número de la ONU / operaciones con éxito, días consecutivos abajo, número de operaciones, y muchas otras cosas que pueden ser útiles cuando se trata de determinar cómo solucionar o mejorar el sistema. Finalmente, el software por lo general crea un gráfico que muestra el crecimiento de la inversión a lo largo del periodo de tiempo probado. 2. Diseño - El diseño es el concepto detrás de su sistema, la forma en que se utilizan los parámetros para generar una ganancia o pérdida. Implementar estas reglas y parámetros mediante la programación de ellos. A veces, esta programación se puede hacer automáticamente a través de una interfaz gráfica de usuario. Esto le permite crear reglas sin tener que aprender un lenguaje de programación. He aquí un ejemplo de un sistema de cruce de media móvil: Si EMA SMA (20) de cruce (13) a continuación, introduzca Si SMA (20) crossunder EMA (13), entonces las reglas de salida como estos que se ponen en código permiten que el programa de forma automática generar la entrada y salidas en los puntos cuando las reglas son aplicables. Esto es lo que la interfaz de diseño se parece en MetaTrader: El sistema se crea con sólo escribir las reglas en la ventana y guardarlos. Referencias para las diferentes funciones disponibles (por ejemplo, osciladores y tal) se pueden encontrar haciendo clic en el icono del libro. La mayoría del software tendrá una referencia similar disponible ya sea dentro del propio programa o en su sitio web. Después de crear las normas deseadas y la codificación del sistema, sólo tiene que guardar el archivo. A continuación, puede ponerlo en uso seleccionándolo en la pantalla principal. 3. Toma de decisiones - Hay muchas decisiones que tomar en este punto: ¿Qué es lo que quiero mercado al comercio de 13 ¿Qué período de tiempo debería utilizar 13 ¿Qué series de precios debería utilizar 13 ¿Qué subconjunto de acciones debo usar para las pruebas de Keep in cuenta que los sistemas de comercio debe obtener un beneficio consistente en muchos mercados. Al personalizar el período de tiempo y la serie de precios demasiado, puede manchar los resultados y producir resultados.4 característico. Práctica - Backtesting y el comercio de papel son esenciales para el buen desarrollo de un sistema de comercio: ejecutar varias pruebas retrospectivas en diferentes períodos de tiempo y asegurarse de que los resultados son consistentes y satisfactoria. Papel del sistema de comercio (el uso de dinero imaginario, sino registrar las operaciones y resultados), y de nuevo, busque verificación consistentes profitability. Carefully de errores en el programa, o las operaciones no deseadas. Estos pueden ser el resultado de errores de programación o el fracaso de prever ciertas circunstancias que tienen repercusiones no deseadas. 5. Repetir - La repetición es necesaria. Sigue trabajando en el sistema hasta que consistentemente puede obtener un beneficio en la mayoría de los mercados y las condiciones. Siempre hay eventos imprevistos que se producen tan pronto como un sistema entre en funcionamiento. Éstos son algunos de los factores que a menudo causan resultados sesgados: Los costos de transacción - Asegúrese de que está utilizando la comisión real. y algo extra para dar cuenta de los rellenos inexactos (diferencia entre los precios de oferta y). En otras palabras, evitar el deslizamiento (par ver de qué se trata y cómo se produce, ver la sección anterior de este tutorial.) Vigilancia - no ignorar la pérdida de oficios mantener un ojo en toda trades. Optimization - no sobre-optimizar el sistema. En otras palabras, no te adaptar el sistema a un entorno de mercado muy específico tratar de ser rentable en tan amplio de un entorno tan possible. Risk - Nunca ignore o se olvide de riesgo. Es muy importante contar con formas de limitar las pérdidas (también conocidos como topes de pérdida), y formas de bloquear en ganancias (tomar ganancias). 6. Comercio - Pruébelo, pero se espera que los resultados no deseados. Asegúrese de utilizar el comercio no automatizado hasta que esté seguro en el desempeño de los sistemas y consistencia. Se tarda mucho tiempo para desarrollar un sistema de comercio con éxito, y antes de lo perfecto, es posible que tenga que soportar algunas pérdidas en vivo de comercio para detectar fallos: las pruebas de espalda no puede representar perfectamente las condiciones del mercado en vivo, y el comercio de papel puede ser inexacta. Si el sistema pierde dinero, volver a la mesa de dibujo y ver a dónde salió mal (ver paso 5). Conclusión Estos seis pasos que dan una visión general de todo el proceso de construcción de un sistema de comercio. En la siguiente sección, vamos a aprovechar estos conocimientos y echar un vistazo más a fondo en la solución de problemas y la modificación. Sistemas de Trading: Solución de problemas y optimización Suscribirse a Noticias de utilizar para las últimas ideas y analysisPrelude: Si era posible crear un sistema de comercio rentable a través de indicadores convencionales, como el MACD, SMA, DEMA, RSI, etc, entonces la cabina todo el mundo rico. matemáticas coventional no funcionan bien. Con el fin de crear el sistema de comercio definitiva que tiene que ir más allá de lo obvio. Tienes que ser capaz de crear sus propios indicadores personalizados únicos. Los comerciantes inteligentes y Comercio Piense a largo plazo (Todos los resultados de las pruebas de ganancias y son hipotéticos) ¿Qué es un sistema de comercio Un sistema de comercio no es el Santo Grial. La mayoría de los comerciantes esperan demasiado de un sistema de comercio. Si un sistema de hace unos pocos comercios que pierden por lo general abandonan justo cuando el mercado está a punto de cumplir. Un buen sistema de comercio es una herramienta para convertir las probabilidades en su favor, mediante el empleo de una metodología de negociación demostrada para ayudar a mantener sus emociones interfieran con su comercio. Para tener éxito, un comerciante debe superar esperanza, el miedo y la codicia y aprender a ser paciente. El mercado siempre tiene razón. Un comerciante tiene que ser consciente de la dirección del mercado. Él debe ser capaz de analizar e interpretar la información contenida en las tablas correcta y objetivamente, sin ninguna emoción. El riesgo es una parte de la negociación, y no puede evitarse o eliminarse. El empresario de éxito sabe y acepta los riesgos como parte del negocio del comercio. Sin embargo, también tiene el conocimiento y la confianza que el riesgo puede ser controlado. Para el comercio de un sistema rentable, uno debe tener la disciplina para ejecutar las señales generadas. La disciplina viene de la confianza, y la confianza viene del conocimiento. Por lo tanto, es importante entender cómo funciona el sistema. La confianza y la disciplina también provienen de la experiencia. Un comerciante debe tener la paciencia de observar un sistema de comercio en tiempo real para ver cómo y dónde se generan las señales. Cada comerciante sabe que en el comercio de momento es todo. Si usted puede medir el tiempo de sus operaciones a la perfección, que nunca tendrá que preocuparse por la disposición del crédito. Pero, como todo el mundo sabe, no es tan simple como esto. No importa lo bueno que eres en el análisis técnico, la mayoría de las veces el mercado es confuso: ¿Va: arriba, abajo o hacia los lados. La mayoría de los comerciantes, especialmente los comerciantes del día, se ven en el mercado muy de cerca. Si nos fijamos en el mercado sobre una base del día a día, se pierde de vista el panorama general. En otras palabras, obtendrá confundido acerca de la tendencia a largo plazo. Todos conocemos el dicho, la tendencia es su amigo. También hay otro dicho, Un amigo en necesidad es un amigo de verdad. Como comerciante, su único amigo es la tendencia. Mientras que el comercio con la tendencia principal, no debe ser demasiado preocupado por el tiempo. La tendencia siempre vendrá a su rescate. Como siempre y cuando permanezca con él, y mientras que el comercio en la dirección de la tendencia principal. El comercio es como un negocio. Para tener éxito es necesario: Sea objetivo. Estar bien capitalizado. Controla tus emociones. Tener un plan a largo plazo. Superar la esperanza, el miedo y la codicia. A su vez las probabilidades a su favor. Es necesario un sistema de comercio. Los componentes clave de un sistema de comercio rentable son: La elección de un mercado en tendencia. Obtención de los datos de precios adecuados para reducir el ruido. El uso de un indicador fiable a largo plazo para encontrar la tendencia principal. La aplicación de filtros simples para quedarse con la tendencia. El uso de más algoritmos de filtrado para mejorar el rendimiento. La incorporación de algoritmos genéticos para vender cerca de la parte superior y comprar cerca del fondo. Uso de las funciones para controlar el riesgo y reducir el número de operaciones perdedoras. 1. La elección de un mercado en tendencia. Un sistema de comercio a largo plazo las necesidades de un mercado que tiene una tendencia a la tendencia durante largos períodos de tiempo. La tendencia debe ser evidente en los gráficos diarios y semanales. Ejemplos de ello son los T-Bonds y los mercados de T-Notes, así como monedas. Estos mercados son impulsados ​​por las tasas de interés, que a su vez son impulsados ​​por el estado de la economía. Estas fuerzas no se conviertan en una moneda de diez centavos. Ellos construyen impulso y se mueven en la misma dirección durante meses o años a la vez. 2. Obtención de los datos de precios adecuados para reducir el ruido. Los datos que se alimenta en el sistema es muy importante. datos de precio diario tiene mucho ruido, lo que a su vez puede producir falsos retrocesos que pueden generar falsas señales de comercio, que son muy difíciles de filtrar. Por otra parte, los datos de la semana es más suave y hace que la tendencia principal más evidente. Los datos semanales tendrán menos ruido en ella y es mucho más fácil de analizar. 3. El uso de un indicador fiable a largo plazo para encontrar la tendencia principal. Los indicadores son una forma matemática para medir el estado y la fuerza del mercado. He estado desarrollando y creando indicadores para mis sistemas durante los últimos 30 años. Durante este tiempo, he descubierto que funciona mejor sencilla. Estocástica funcionan de manera similar a las medias móviles, con una gran ventaja. Un estocástico mostrará la tendencia del mercado y también indicar cuando un mercado se ha vuelto más comprados o vendidos por encima. Los elementos de la estocástico se pueden aplicar para generar mejores señales de comprar y vender, es posible que mediante el uso de un estocástico junto con otros indicadores de apoyo para vender en la parte superior y en la parte inferior COMPRAR sobre una base consistente. El ATS-3200 fue construido en 4 etapas: La aplicación de un estocástico KC 11 semanas a los datos semanales. La adición de un filtro F sencilla para filtrar las inversiones de menor importancia. La adición de los algoritmos de filtrado V para quedarse con la tendencia. La aplicación de las X y L algoritmos genéticos a la ATS-3200. Se puede ver estos en el informe de detalle, semana a semana. Adición de un filtro adaptativo simple. No importa lo bueno que sea el indicador, que tendrá falsas señales generadas por las inversiones de tendencia de menor importancia. Un buen sistema debe ser capaz de filtrar estas inversiones de menor importancia, si no la mayor parte de las ganancias se disipará. Los mercados son dinámicos. Pueden llegar a ser más volátil o moverse más rápido. Un buen filtro debe ser adaptable a las cambiantes condiciones del mercado. Etapa 2: Adición de un filtro F sencilla para filtrar las inversiones de menor importancia. El uso de más algoritmos de filtrado para mejorar el rendimiento. El rendimiento de un sistema de comercio se puede mejorar enormemente por la aplicación de algoritmos de filtrado para el indicador de largo plazo, en este caso un estocástico largo plazo. Por ejemplo, el estocástico puede ir de - a, es decir, de negativo (-) a positivo () mientras el sistema está en una operación corta. En este caso, será la señal de que la tendencia ha cambiado. Sin embargo, el mercado todavía puede estar moviéndose más bajo. El cierre será más baja o la baja será menor. Por lo tanto, a pesar de que hubo un cambio de signo en el estocástico de negativo (-) a positivo (), ya que el mercado realmente se movió más bajo sea el algoritmo de filtrado va a filtrar esta señal falsa y mantener el sistema corta en la dirección de la tendencia. Un número de estos sencillos algoritmos de filtrado y potente se incorporan en el ATS-3200 para mejorar su rendimiento. De hecho, tanto el ATS-3200 y el ATS-6400 tienen cada uno nueve de estos algoritmos de filtrado de llamadas las V-filtros. Etapa 3. La adición de los algoritmos de filtrado V para quedarse con la tendencia. La incorporación de algoritmos genéticos para VENDER cerca de la parte superior y compran cerca del fondo. Un sistema de comercio a largo plazo por lo general recibe la señal de la tendencia ya sea de un promedio móvil o una estocástico. Estos indicadores siempre se quedan en el mercado, ya menos que el valor mantiene la tendencia durante largos períodos de tiempo y hay una diferencia de precio sustancial entre la parte superior y la parte inferior del mercado, es muy difícil para un sistema para producir buenas ganancias por el comercio . Esto se debe a una media móvil lenta o un estocástico largo plazo normalmente se pierde hasta 3000 desde la parte superior y la parte inferior, es decir, en 6000 los beneficios totales perdidos. Para que un sistema sea realmente rentable, tiene que ser capaz de señalar cuando un mercado es sólo va a dar la vuelta. Por lo tanto, el sistema debe ser capaz de ir corto en o cerca de la cima del mercado, y también ser capaz de ir de largo en o cerca del fondo del mercado. Esto es posible mediante el diseño y la creación de los algoritmos genéticos que hacen un seguimiento de varios indicadores al mismo tiempo el interior del sistema para indicar una sobre comprado o un vendido mercado durante. Luego tomar la señal de ir a corto o largo de varios de estos indicadores al mismo tiempo para mejorar las probabilidades de ganar. Dado que los mercados de productos básicos no pueden ir hacia arriba o hacia abajo para siempre, inevitablemente se vuelven más comprados o vendidos por encima. Un buen algoritmo hará un seguimiento del indicador principal, pero sólo generará la señal de compra o de venta después de una señal ha sido verificado por varios otros elementos de construcción en los indicadores de producir resultados más fiables y precisos. Tanto los sistemas ATS tienen 15 de estos algoritmos genéticos. Éstos se llaman los algoritmos X y los algoritmos de mayor. Hay seis algoritmos X, éstos generan las señales de venta, y hay nueve algoritmos L, éstas generan las señales de compra. Etapa 4: Aplicación de las X y L algoritmos genéticos para el ATS-3200. Nota: Observe también el número de operaciones secundarias y las ganancias generadas por los algoritmos. operaciones secundarias sólo pueden ser generadas por los algoritmos. La fuerza de la ATS-3200 viene de los algoritmos genéticos construido en él. Hay 2 juegos de algoritmos. Los algoritmos X escanear los indicadores de las condiciones de mercado más comprados ir corto. Los algoritmos L SCAN los indicadores de las condiciones de mercado más vendidos ir de largo. Cada algoritmo comprueba varios indicadores para señales de compra o de venta más precisos. Estos algoritmos se han sucedido cortas arriba y LONG en la parte inferior de cada año desde que el sistema fue desarrollado por primera vez en 1993. La prueba de esto es, que es consistente en los futuros de la Verdad Top-Ten Tables año tras año. Observe cómo en cada etapa se mejoran las relaciones. Para que un sistema sea rentable, tiene que: o bien producir el doble del número de operaciones ganadoras al número de operaciones perdedoras, o la ganancia media es igual a dos veces la pérdida media por un factor de beneficio global de 2. En la fase final después de la los algoritmos genéticos se aplican al sistema de la Factor de beneficio de la ATS-3200 es casi 6,00. El ATS-6400 funciona de la misma manera que el ATS-3200. Funciones de control de riesgos, y reducir el número de operaciones perdedoras. Un buen sistema debe tener funciones para gestionar una operación después de que se inicia. Tanto los sistemas ATS tienen las siguientes funciones integradas: La función Stop Loss. Esta función calcula y fija el tope cuando se inicia un nuevo oficio. Es una función adaptativa y es controlado por el mercado volatility. The Moving función de parada. Esta función mueve el tope, una vez al comercio está haciendo suficiente ganancia, y evita muchas operaciones rentables se convierta en pérdida de los oficios, por lo tanto, reduce el número de operaciones perdedoras y protege la función profits. The Disposición de parámetros. Esta función toma el sistema fuera del mercado cuando un comercio empieza a perder dinero, y al mismo tiempo el mercado se ha vuelto en contra del comercio. Esta función también reduce el número de perder la función trades. The Fail Safe. Esta función impide que el sistema entre en un comercio si las posibilidades de obtener una ganancia no son muy buenos. Por ejemplo si el sistema obtiene una señal del estocástico para ir de largo, pero al mismo tiempo el mercado ya está sobre comprado, esta función evitar que el sistema de tomar el comercio. También mantendrá el sistema fuera del mercado hasta que haya un cambio de direction. I tiene un seminario en línea que usted puede hacer para entender cómo funcionan estos principios. Por favor, vaya a mi sitio web para descargar la prueba gratuita y registrarse para el seminario. Si necesita ayuda, me acaba de enviar un correo electrónico o te puedo llamar. Es importante que usted entienda cómo utilizar correctamente el sistema. Sobre el desarrollador empecé negociación de los Bonos en Mayo de 1985. Me di cuenta muy pronto que si yo iba a tener éxito, tenía que aprender y estudiar el mercado. Mi primera introducción al análisis técnico era comenzar el trazado de gráficos diarios y semanales de precios de forma manual. También empecé a llevar un diario de todos mis oficios, y grabé todas mis observaciones sobre el mercado. Mediante el estudio de las cartas que pude ver cómo ciertos patrones se repetían. Era como si los bonos que con un poco de orden matemático. Muchas veces yo era capaz de proyectar un punto de inflexión dentro de unos pocos garrapatas. Después de años de negociación formulé una serie de reglas complejas de negociación de los Bonos. También adquirí una sensación extraña para el mercado de la representación gráfica manualmente mis listas durante muchos años. Sin embargo a pesar de que tenía todo esto, el éxito en el comercio todavía me eludido. Me faltaba la objetividad necesaria para ganar consistentemente. Cambié 1985-1992 con un éxito limitado. El problema era demasiada emoción durante la jornada, miedo de apretar el gatillo, olvidando reglas importantes, o hacer la interpretación errónea del mercado. Por último, en 1992 empecé a escribir el sistema de comercio de ATS-3200. Me di todas mis normas comerciales en indicadores. Por convertir todo en números, podría luego escribir programas de ordenador para encontrar patrones en los indicadores que señalaban constantemente, ya sea una condición de mercado de compra o una condición de mercado durante vendido. Estas reglas se convirtieron entonces en los algoritmos genéticos de adaptación del sistema. Mi primer año de actividad fue muy exitosa. Después de mi primer éxito con el sistema, me ido mejorando, y durante este tiempo he tenido demasiado para adquirir la disciplina para seguir mi propio sistema. Todo el sistema no es cambiar las probabilidades a su favor. No hay santo grial. Sólo siguiendo el comercio y el sistema puede usted esperar tener éxito. Charles J. Tanti: Nací en Malta y estudió Ingeniería Mecánica en la Universidad de Malta. Mi materia favorita era la matemática pura, porque me gustaba resolver problemas muy difíciles. Cuando vivía en Malta, uno de mis pasatiempos favoritos era ir al casino y jugar al blackjack. Pensé (no hay ordenadores a continuación) que a medida que las cartas son repartidas desde la cubierta de las probabilidades cambian, y si se podía llevar la cuenta que tenía una mejor oportunidad de ganar. Cuando descubrí las computadoras en 1983, el primero que hice fue escribir un programa profesional de blackjack para enseñar a los jugadores la cuenta de cartas y estrategia básica. He demostrado a mí mismo que si se tocaba blackjack correctamente, era imposible perder. En 1980 descubrí comercio de productos básicos, a través de uno de mis clientes que era un corredor. Empecé por el comercio un poco de oro y después de perder 5000 en una semana, fui de nuevo a mi actividad normal. En el año 1985 tenía más tiempo y esta vez me fui de nuevo a negociar, pero esta vez me tomé el tiempo para estudiar los mercados. Necesitaba algo que era volátil, por lo que mi agente sugirió que el comercio T-Bonds. En ese momento decidí no especializarse en un solo mercado, y desde 1985 sólo he negociado T-Bonds. Al principio estaba un comerciante de día, tratando de hacer 500 a 1000 por semana. Pronto me di cuenta que no era fácil. No importa cuánto estudiar lo haría, el mercado siempre logró asustarme, y yo perdería todo el dinero que ganaba, unos días más tarde. Estudié libros técnicos y leer las revistas especializadas, y una cosa seguía emergente: los profesionales estaban aconsejando a los comerciantes que pensar a largo plazo si querían ser comerciantes de éxito. Entonces un día me cambié de gráficos diarios a informes semanales y nunca miró hacia atrás. Tan pronto como lo hice todo funcionó mejor, mis indicadores, la tendencia fue más evidente, los datos tenían menos ruido, y el beneficio medio por operación en mi sistema primitivo entonces, pasaron de 250 por el comercio a más de 1200 por el comercio. Operando con mucho menos, el ahorro en comisiones y ganancias más grandes, ¿qué más puede pedir un comerciante. En 1992 empecé a escribir el ATS-3200. Tuve la primera versión del sistema listo para ser comercializado en junio de 1993. El sistema fue durante mucho tiempo, pero decidí esperar a la siguiente señal de venta para hacer mi primer comercio. Llegó el 3 de septiembre. en 119-31, su punto más alto por los bonos. Yo no tenía las agallas para ir corto en esa primera señal, pero cuando vi los bonos bajan de 2000 en las próximas 2 semanas, me sorprendió. El mercado se recuperó de nuevo y de nuevo el sistema fue corto en la parte superior en 121-30 el 15 de octubre. Nota: El gráfico se ajusta con el rodillo sobre la cantidad para mantener el estacionaria datos. El 28 de octubre hice mi primera operación con el sistema y fui a corto 117.22. Hice 1124.64 en un mini enlace, y durante mis primeros seis meses de negociación hice casi 90. Entonces supe que por fin mi sueño se había hecho realidad. Había creado un verdadero sistema de comercio que en realidad tenía la capacidad de ir corto en la parte superior y largo en la parte inferior. Mi sueño finalmente se realiza por completo cuando en octubre de 2003, el ATS-3200 fue a las 2 de la FuturesTruth top-ten lista con 216,3 desempeño anual, y fue el 1 T-Bonds sistema de comercio. Al crecer en Malta, me encanta el mar y los barcos. En 1972 adquirí un pequeño yate Cantoestelar y disfrutado navegar alrededor de la isla. También tuvimos un montón de perros en casa, el alemán Shepards y ellos son mis mascotas favoritas. Charles Tanti Licenciatura (Esp). www. ats3200Developing Sistemas de Trading - Parte 1 Cho Sing Kum 28 Jun 2003 Este es el primero de una serie de 3 partes que escribí en un foro financiero el 1 de abril de 2001. Ligeramente editado. Al escribir este artículo hay una hipótesis importante que hice - que usted es un operador técnico. La razón es que todo este artículo es sobre El desarrollo de sistemas de comercio a través de indicadores de análisis técnico. Primero vamos a definir lo que es el comercio, el sistema y el análisis técnico por lo que tenemos un entendimiento común. Qué es el comercio Mucho se ha discutido o se han formulado hipótesis sobre lo que es el comercio y lo que se invierte. El diccionario tiene estos significados: Trading. Para participar en la compra y venta con fines de lucro. Invertir. Para cometer (dinero o capital) con el fin de obtener un rendimiento financiero. Así que, ¿cuál es la diferencia que realmente no puedo decirle. Algunos explican el comercio como a corto plazo, mientras que la inversión como a largo plazo. Esto puede ser compatible con el diccionario que parece dar a entender que el comercio implica más de compra y venta, mientras que la inversión es comprar y mantener. Pero cuando se trata de desarrollar sistemas de comercio, en realidad no hay diferencia entre los dos. ¿Por qué voy a dejar esto a usted para averiguar. ¿Qué es un sistema de sistema de comercio de comercio aquí no significa que los programas informáticos. Significa un enfoque de comercio o la metodología de un plan de comercio. Este plan comercial contiene todas las reglas de cuándo comprar y cuándo vender, la cantidad de capital para riesgo, etc. Puede ser manejado manualmente, pero por supuesto que será más eficiente para ejecutar esto en un ordenador. Hay programas de ordenador que al hacer esto, sin perjuicio de algunas aportaciones de usted. Así que no se preocupe que usted no es un C / C o programador de Visual Basic. ¿Qué es la técnica de análisis de los estudios de análisis técnico de la actividad del precio de mercado. Cuando se trabaja con indicadores de análisis técnico, se cree que los diversos factores que afectan a un mercado - fundamentos, política, economía, etc. - se reflejan en el precio de ese mercado. Al monitorear el precio, la acción del mercado (o tendencias) responder a la oferta y la demanda se puede determinar. El análisis técnico en general, no tiene que ver con las razones de un movimiento de precios en particular, pero sólo con el propio movimiento de los precios y los patrones de desarrollo que pueden ayudar en la determinación de qué manera el mercado podría moverse. Este tipo de análisis se puede definir como una aproximación a la previsión de mercado que implica la evaluación de los precios de mercado actuales e históricos, volumen, y en el caso de los futuros, el interés abierto. El concepto quottrendquot, esencial en el análisis técnico, se basa en la premisa de que una tendencia que se mueve en una dirección particular tiene más probabilidad de continuar en esa dirección de marcha atrás pero eventualmente revertir. El análisis técnico puede ayudarle a identificar las tendencias en el desarrollo temprano con el fin de negociar con éxito en la dirección de esas tendencias. También puede ayudar a identificar los signos de las inversiones de tendencia. técnicas de análisis técnico son herramientas que se utilizan para estudiar la acción del mercado. Se aplican a los gráficos para ayudarle a ver visualmente el comportamiento del precio de mercado. En cuanto a por qué los fundamentos, los factores políticos, económicos se reflejan en el comportamiento del precio técnica, así es como Richard W. Schabacker lo explicó. Tenga en cuenta que Edwards y Magee reconocieron en su libro, análisis técnico de archivo Tendencias, que sus obras se basan en investigaciones realizadas por Schabacker. quotIn el registro de la operación de este tipo todos estos factores fundamentales muchas y variadas se ejercen, son evaluados y ponderados de forma automática y se registra en el saldo neto en la tabla de valores. La negociación de cualquier población es en gran parte el resultado de la influencia de estos factores fundamentales han tenido sobre cada comprador y el vendedor de cada acción. Todos los derechos reservados.